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Nació en Varsovia en 1930, donde su padre era miembro del cuerpo diplomático francés. Su madre, Tatiana Yákovleva, había llegado a Francia como refugiada de la Rusia bolchevique. Después de que el avión de su padre, alistado como piloto durante la guerra, fuera derribado por los nazis, ella y su madre, famosa diseñadora de sombreros, emigraron a Estados Unidos en compañía de Alexander Liberman, amante de Tatiana. Tras licenciarse en Filosofía, Du Plessix comenzó a trabajar para la agencia United Press International. También ejerció de reportera de moda en París. En 1957 se casó con el pintor Cleve Gray, se alejó de la alta sociedad y se instaló en una antigua y tranquila casa de campo. A mediados de los años sesenta, la revista The New Yorker publicó su primera narración, que se convirtió en el capítulo inicial de su novela Lovers and Tyrants. Más tarde escribiría también las biografías de Simone Weil y del Marqués de Sade, además de continuar colaborando con The New Yorker y Art in America.