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Revista Cuadernos del Cipe No.12 Una nota sobre modelos de mercados financieros

  • Año de edición 2011
COP $ 7.000

El modelo de mercado. / El bono. / Los activos riesgosos. / Movimiento browniano. / Caminata aleatoria simétrica. / Propiedades del movimiento browniano. / Procesos asociados al movimiento browniano. / Integral de Itô. / Integral de Itô para procesos adaptados. / Fórmula de Itô para el movimiento browniano. / Fórmula de Itô para procesos de Itô. / Integral respecto a procesos de Itô. / Volviendo al modelo de mercado. / La ecuación de Black - Scholes - Merton. / Valoración de riesgo neutral. / La fórmula Black-Scholes.

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El modelo de mercado. / El bono. / Los activos riesgosos. / Movimiento browniano. / Caminata aleatoria simétrica. / Propiedades del movimiento browniano. / Procesos asociados al movimiento browniano. / Integral de Itô. / Integral de Itô para procesos adaptados. / Fórmula de Itô para el movimiento browniano. / Fórmula de Itô para procesos de Itô. / Integral respecto a procesos de Itô. / Volviendo al modelo de mercado. / La ecuación de Black - Scholes - Merton. / Valoración de riesgo neutral. / La fórmula Black-Scholes.
  • Formato
    Revista
  • Estado
    Nuevo
  • Peso
    0.07 kg.
  • Tamaño
    19 x 23 cm.
  • Issn
    1794-7715
  • Número de páginas
    36
  • Año de edición
    2011
  • Edición
    1
  • Encuadernación
    Rústica
  • Referencia
    UEX69012
  • Colección
  • Código de barras
    9771794771001