- Revista
Revista Cuadernos del Cipe No.12 Una nota sobre modelos de mercados financieros
- Año de edición 2011
COP $ 7.000
El modelo de mercado. / El bono. / Los activos riesgosos. / Movimiento browniano. / Caminata aleatoria simétrica. / Propiedades del movimiento browniano. / Procesos asociados al movimiento browniano. / Integral de Itô. / Integral de Itô para procesos adaptados. / Fórmula de Itô para el movimiento browniano. / Fórmula de Itô para procesos de Itô. / Integral respecto a procesos de Itô. / Volviendo al modelo de mercado. / La ecuación de Black - Scholes - Merton. / Valoración de riesgo neutral. / La fórmula Black-Scholes.
El modelo de mercado. / El bono. / Los activos riesgosos. / Movimiento browniano. / Caminata aleatoria simétrica. / Propiedades del movimiento browniano. / Procesos asociados al movimiento browniano. / Integral de Itô. / Integral de Itô para procesos adaptados. / Fórmula de Itô para el movimiento browniano. / Fórmula de Itô para procesos de Itô. / Integral respecto a procesos de Itô. / Volviendo al modelo de mercado. / La ecuación de Black - Scholes - Merton. / Valoración de riesgo neutral. / La fórmula Black-Scholes.
-
FormatoRevista
-
EstadoNuevo
-
Peso0.07 kg.
-
Tamaño19 x 23 cm.
-
Issn1794-7715
-
Número de páginas36
-
Año de edición2011
-
Edición1
-
EncuadernaciónRústica
-
ReferenciaUEX69012
-
Colección
-
Código de barras9771794771001